Россия |
Тип предложения | Инвестиционный проект |
Сумма инвестиций | 15000 USD |
Годовая доходность | 30 % |
Срок окупаемости | 1 год |
Срок проекта | 1 год |
Возврат инвестиций | 30 % |
Cтоимость проекта | 15000 USD |
Доля инвестора | 40 % |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Регион | Россия |
Сфера | Финансы |
![]() | Написать инициатору |
Нужен инвестор для HFT - бизнес проекта (алгоритмическая высокочастотная торговля).
Есть идея, есть программист, нужны бюджеты чтобы ее реализовать.
Высокочастотная торговля вероятно началась в конце 1990-х, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила работу электронных торговых площадок в 1998 году. В начале высокочастотные сделки проводились на масштабе времени в несколько секунд, но к 2010 это время уменьшилось до миллисекунд, а иногда сотен и десятков микросекунд.
Высокочастотный трейдинг, высокочастотная торговля (англ. High-frequency trading, HFT) — основная форма алгоритмической торговли на финансовых рынках, в которой современное оборудование и алгоритмы используются для быстрой торговли ценными бумагами. В HFT используются специальные торговые стратегии, при которых компьютеры покупают и продают позиции в течение долей секунды. По оценкам на 2009 год, высокочастотная торговля составляла 60-73 % от всего объема сделок на рынках США, в 2012 году эта доля упала примерно до 50 %
Стратегии
Существует несколько стратегий, согласно которым действуют высокочастотные трейдеры:
Электронный Маркетмейкер, предоставление ликвидности (Electronic market making, Electronic Liquidity Provision), трейдер предоставляющий ликвидность и получающий прибыль за счет спреда (разницы между ценами покупки и продажи). Дополнительно за предоставление ликвидности, повышающее качество и привлекательность торговой площадки, трейдеры могут получать платежи от бирж или ECN, либо экономить на транзакционных платежах за счет скидок.
Статистический арбитраж (statistical arbitrage), при котором трейдер пытается выявить корреляции между разными ценными бумагами и извлечь выгоду из дисбалансов между ними. Арбитраж может производиться между биржами разных стран, биржами одной страны, между различными формами торгуемого индекса (например, арбитраж между ценной бумагой и производным инструментом от неё).
Обнаружение ликвидности (liquidity detection), при котором высокочастотные трейдеры пытаются обнаружить большие заявки или скрытые заявки, в том числе от автоматизированных систем, постоянно посылая на рынок небольшие заявки, и отслеживая время их выполнения.
Арбитраж задержек (latency arbitrage), при котором высокочастотный трейдер получает преимущество за счет более раннего доступа к рыночной информации, например, используя прямое подключение к торговой площадке, размещение серверов вблизи бирж. Данная стратегия применяется в США, где большинство участников рынка зависит от общенациональной системы NBBO (англ.)русск., а HFT-трейдеры получают рыночную информацию несколько быстрее.
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Рабочие места | 3 |
Тип инвестора | Все |
Форма инвестиций | Долевое участие |
Риски | Низкие |